Olá Pedro, bemvindo ao fórum e ao geocaching.
O passo primordial será criares uma conta em geocaching.com , que é o site oficial do jogo.
Aí poderás obter as coordenadas das caches, assim como ler a sua descrição e os registos das visitas de quem já as encontrou.
Depois, recomendo que comeces por caches com baixo nivel de dificuldade e de terreno (1 até 2), de preferência fora do ambiente urbano, para procurares à vontade.
Passa pelo nosso geowiki (vai aqui
http://geocaching-pt.net/ e vê o menu no lado esquerdo) e aprende mais sobre o jogo , sobre os tipos de caches, técnicas de procura, etc etc
Qual o GPS que tens?